An Introduction to Copulas 360-MF2-2WTK

elective monographs

(in Polish) Kopuły w probabilistyce służą do modelowania zależności pomiędzy wieloma zmiennymi losowymi. Formalnie s¡ to wielowymiarowe dystrybuanty, których rozkłady brzegowe są jednostajne na przedziale (0.1). Twierdzenie Sklara orzeka, że każda dystrybuantę można przedstawi¢ jako złożenie pewnej kopuły i rozkładów brzegowych. Innymi słowy kopuły zawieraj¡ informację o zależnościach jakie zachodzą pomiędzy rozkładami brzegowymi. Pozwalają wyabstrahowa¢ problematyk¦ zależności pomiędzy rozkładami brzegowymi od konkretnych postaci tych rozkładów. Jest to zagadnienie bardzo ważne w zastosowaniach rozkładów wielowymiarowych. Problematyka kopuł znajduje liczne zastosowania w matematyce finansowej, inżynierii, medycynie, etc. Celem wykładu będzie wprowadzenie w tą bogatą problematykę. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami oraz technikami konstruowania kopuł.

Additional information (registration calendar, class conductors, localization and schedules of classes), might be available in the USOSweb system:

• Description of 360-MF2-2WTK in USOSweb