Teoria ryzyka 360-MF2-2TR

Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Przedmiot obowiązkowy
Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 2, semestr: 4

Prerekwizyty: Rachunek prawdopodobieństwa, Analiza matematyczna I i II

wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 5

Nakład pracy studenta:

udział w wykładach 15x2h

udział w ćwiczeniach 15x2h

przygotowanie do zajęć 7x3h (przygotowanie do wybranych, bardziej wymagających tematów/spotkań)

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h

udział w konsultacjach 12x1h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 12h + 3h

przygotowanie do kolokwiów 2×6h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 75 godzin = 3 ECTS

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów)

Rachunek prawdopodobieństwa I

Założenia (lista przedmiotów)

Probabilistyka

Założenia (opisowo)

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładów i ćwiczeń. Zakłada znajomość podstaw rachunku prawdopodobieństwa (zmienne losowe, rozkłady, wartość oczekiwana, wariancja), elementów statystyki oraz podstaw rachunku różniczkowego i całkowego. Na ćwiczeniach rozwiązywane są przede wszystkim zadania rachunkowe i problemowe służące utrwaleniu metod omawianych na wykładzie. Elementy symulacji (np. wykorzystanie liczb pseudolosowych) prezentowane są na wykładzie jako ilustracja wybranych zagadnień i sposobów analizy ryzyka. Przedmiot łączy podejście ubezpieczeniowe i finansowe: modele ryzyka ubezpieczeniowego (indywidualny i łączny) oraz miary ryzyka i ich zastosowania w analizie ryzyka rynkowego i kredytowego (a także wybranych aspektów ryzyka operacyjnego).

Koordynatorzy przedmiotu

Marcin Makowski

Efekty kształcenia

Zna modele aktualizacji rozkładu prawdopodobieństwa (priori i posteriori). KA7_WG04
Potrafi wyznaczyć prawdopodobieństwo predykcyjne zdarzenia oraz tego, że zdarzenie to wystąpi przynajmniej raz. KA7_UW11,KA7_UU01
Zna modele ryzyka indywidualnego i ryzyka łącznego. Zna podstawowe
rozkłady liczby szkód oraz podstawowe rozkłady łącznej wartości
szkód. KA7_WG10, KA7_UU01
Potrafi wyznaczyć składkę przy znanym rozkładzie ryzyka. KA7_UW14,KA7_UU01, KA7_KK01, KA7_KK02
Potrafi wyznaczyć rozkład łącznej wartości szkód portfela oraz
stosować podstawowe aproksymacje tego rozkładu. KA7_UW14,KA7_UU01,KA7_KK01, KA7_KK02

Kryteria oceniania

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń oraz zdany egzamin. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie zaliczenia z ćwiczeń.

Dopuszcza się stosowanie narzędzi sztucznej inteligencji w zakresie zgodnym z Zarządzeniem nr 31 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2025 r. w sprawie wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji w procesie kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku

Literatura

1) Igor Rychlik, Jesper Rydén, Probability and Risk Analysis, Springer (2010).
2) Wojciech Otto: Ubezpieczenia majątkowe. Wyd. 1. Cz. I: Teoria ryzyka. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004
3) Newton L. Bowers, Hans U. Gerber, J.C. Hickman, D.A. Jones, C.J. Nesbit: Actuarial mathematics. Itasca, Ill.: Society of Actuaries, 1986.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb:

Strona przedmiotu 360-MF2-2TR w USOSweb