Wprowadzenie w teorię kopuł 360-MF2-2WTK
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Przedmiot monograficzny do wyboru
Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: matematyka
Rok studiów: 2 II stopień, semestr: 4
Prerekwizyty: Rachunek prawdopodobieństwa I i II
wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.
Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.
Punkty ECTS: 5
Bilans nakładu pracy studenta:
udział w wykładach15x2h = 30h
udział w ćwiczeniach 7x4h + 2h(instruktażu) = 30h
przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h
dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h
udział w konsultacjach 5x2h = 10h
przygotowanie do egzaminu i udział w nim 15h + 4h = 19h
Wskaźniki ilościowe
nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 74 godzin, 3 ECTS
Rodzaj przedmiotu
Koordynatorzy przedmiotu
Kryteria oceniania
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń oraz zdany egzamin. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie zaliczenia z ćwiczeń.
Literatura
1. Cherubini U., Luciano E., Vecchiato W. (2004), Copula Methods in Finance, John Wiley & Sons,
2. Chichester. Denuit M., Dhaene J., Goovaerts M., Kaas R. (2005), Actuarial Theory for Dependent Risks. Measures, Orders and Models, John Wiley & Sons, Chichester.
3. Nelsen R.B. (1999), An Introduction to Copulas, Lecture Notes in Statistics 139, Springer- -Verlag, New York.
4. Alexander J. McNeil, Rudiger Frey and Paul Embrechts (2005), Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, and Tools, Princeton Series in Finance.
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: