Teoria opcji 360-MF2-2TO
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Przedmiot obowiązkowy
Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscypliny: matematyka, informatyka
Rok studiów: 2, semestr: 3
Prerekwizyty: Teoria miary i całki, Procesy stochastyczne
wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.
Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.
Punkty ECTS: 5
Bilans nakładu pracy studenta:
udział w wykładach 15x2h = 30h
udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h
przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h
dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h
udział w konsultacjach 12x1h = 12h
przygotowanie do egzaminu i udział w nim 12h + 3h = 15h
przygotowanie do kolokwiów 3x4h = 12h
Wskaźniki ilościowe:
- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 75h, 3 ECTS
- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 59h, 2 ECTS
Rodzaj przedmiotu
Tryb prowadzenia przedmiotu
Założenia (lista przedmiotów)
Koordynatorzy przedmiotu
Efekty kształcenia
Student zna:
- fundamenty modelowania matematycznego w matematyce finansowej z zakresu ciągłych i dyskretnych modeli wyceny opcji - KA7_WG11, KA7_WG10,
- najważniejsze twierdzenia związane z wyceną opcji - KA7_WG10.
Student potrafi:
- stosować rozkłady probabilistyczne do modelowania cen opcji - KA7_UW11,
- stosować procesy stochastyczne do modelowania cen opcji - KA7_UW16.
Student:
- zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w obszarach nauk ekonomicznych i matematycznych - KA7_KK01.
Kryteria oceniania
Ogólna forma zaliczenia: egzamin
Literatura
1 J.C Hull Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG Press, Warszawa 1997.
2. J. Jakubowski, A. Palczewski, M. Rutkowski, Ł. Stettner Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne, WNT, Warszawa 2005.
3. M. Musiela, M. Rutkowski Martingale methods in financial modeling, Springer, 2005.
4. S.R. Pliska Wprowadzenie do matematyki finansowej. Modele z czasem dyskretny, WNT, Warszawa 2005.
5. A. Weron, R. Weron Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998.
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: